Estratégias De Negociação Flexível Com

ACESSO AO TALENT. Hydra dá aos investidores qualificados a capacidade de acessar top-tier macro, geridos futuros e gestores de fundos de hedge em mínimos mais baixos do que as contas geridas diretas Os investimentos são feitos através de gestor de células geridas com liquidez semi-mensal e eficiência de caixa Um braço da plataforma , Hydra Emerging, oferece acesso a programas mais novos e menores. A Hydra possui infra-estrutura tecnológica de missão crítica, que combina a transparência intra-dia do nível de posição de negociação mais granular, através do nível de estratégia, a um roll up de um portfólio tático inteiro de negociação. De Access. Hydra suporta o processo de alocação, fornecendo estatísticas padronizadas e informações de fundo sobre Plataforma Gestores A plataforma também permite clientes assinatura eletrônica, realocação e redenção capacidades com PDF forms. For Managers. Hydra fornece eficiência operacional e opções de veículo de investimento adicionais para o seu existente Ou potenciais investidores Para obter informações sobre como aderir ao Hydra Platf Orm, por favor visite nossas estratégias atuais ou a aba contato conosco localizado no menu principal. Estrutura de Plataforma. Hydra s Manager Células constituem uma plataforma única que combina as melhores características estruturais de fundos com as eficiências táticas e operacionais de contas gerenciadas. Para Investidores. Hydra oferece ferramentas para tomar decisões informadas, alocar usando veículos protegidos por responsabilidade e estrutura de baixa taxa sem sacrificar liquidez ou transparência. Para obter mais informações sobre o uso da Plataforma Hydra, visite nossas estratégias atuais, recursos da plataforma ou a guia de contato O Kettera Strategies oferece uma proposta de valor única através da Plataforma Hydra proprietária. Estamos comprometidos em oferecer aos investidores acesso flexível às melhores estratégias de negociação tática, transparência incomparável e supervisão e administração rígidas de terceiros. Experiência Somos veteranos da indústria respeitados E colocar o investidor first. Integrity Kettera é orgulhosamente independente para Manter os interesses alinhados com a transparência customers. Fee Estamos transparentes sobre as taxas de plataforma e costs. Diligence Estamos empenhados em trazer best of raça estratégias para a plataforma. Chief Executive Officer Managing Partner. President Managing Partner. General Counsel Managing Partner. Chief Financial Officer. Chief Operating Officer. Chief Risk Officer. Chief Technology Officer. Director de Manager Research. 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Os valores mobiliários, os futuros e os mercados de balcão e de balcão implicam um risco significativo. Além disso, o desempenho passado não garante resultados futuros. O conteúdo deste site não se destina a ser distribuído ou utilizado por qualquer indivíduo ou entidade em qualquer jurisdição onde a sua distribuição Ou utilização seria contrária à legislação local ou regulamentação ou que sujeita Kettera Estratégias para o registo com a jurisdição Você deve estar ciente de que quaisquer regras e / ou regulamentos aplicáveis ​​à prestação de serviços financeiros e as proteções resultantes do investidor que podem estar disponíveis, pode não se aplicar a Pessoas que obtêm informações da Internet e suas várias Kettera Strategies está registrado na Associação Nacional de Futuros como um Operador de Exceção e Commodity Pool e não está registrado na Securities and Exchange Commission dos Estados Unidos. A Kettera Strategies fornece conselhos somente para Participantes Qualificados Elegíveis , Conforme definido no Regulamento da CFTC 4 7 Se você não é um Participante Elegível Qualificado conforme definido na Regra 4 7, por favor, se abstenha de acessar este site Caso contrário, clique em Aceitar para certificar que você é um participante qualificado qualificado..Adjusting e Managing Leveraged Investir opção Trades. The objetivo desta página é fornecer exemplos de negociação de opções, incluindo exemplos de vida real de ajustes comerciais e management. I ve criado esta página, a pedido de um número de pessoas que compraram o Essential Leveraged Investing Guide E que queria ver mais exemplos da vida real de como eu selecionar e depois gerenciar trades. I m também Incluindo-lo como uma página web livre como uma cortesia para aqueles que estão considerando a abordagem de investimento alavancado usando estratégias de opção conservadora para adquirir alta qualidade em um desconto significativo e, em seguida, abaixar perpetuamente a base de custo desses investimentos posteriormente. Além de informações comerciais gerais, Eu também incluem notas extensas para explicar os antecedentes do comércio, bem como a minha motivação e racionalidade para várias decisões e ajustes. Os retornos anualizados são calculados tomando o valor do retorno reservado, dividindo isso pelo requisito de capital implícito se eu fosse Ser atribuído, por exemplo, 1 nu colocar a um preço de exercício 70 7000 implícito requisito de capital e, em seguida, anualizar que com base no número de dias que o comércio foi open. Short Naked coloca em Pepsico PEP. So aqui vai - a seguir é uma seqüência de negócios originalmente Iniciado no outono de 2010 na PEP Como você verá, mesmo que o preço da ação aparentemente foi contra mim, eu não só não perdi o dinheiro, mas eu Também na verdade continuou a fazer muito bom returns. I não tinha nenhum outro comércios abertos em PEP por 6 meses até que eu escrevi 1 ligeiramente no dinheiro PEP maio 2011 70 colocar 1 42 para um prémio total de 131 25 após comissões O 4 28 faixa de preço foi 67 87 - 69 92.A duas semanas depois, em 5 13, com um pouco mais de uma semana para ir até a expiração, PEP negociados 70 22-71 27 Embora o preço da ação permaneceu acima de 70 por expiração, eu escolhi para fechar a posição Uma semana mais cedo e bloquear os lucros, comprando de volta o colocar 0 18 para um custo total de 28 74.I realmente escreveu 2 novos adicionais 70 coloca para o ciclo de expiração de junho nos dias antes de escolher fechar este ver entrada abaixo I Antecipou inicialmente que o estoque continuaria a negociar mais altamente e não quisesse esperar até que os contratos de maio expirassem antes de abrir posições de junho.1 PEP JUN 18 2011 70 PUT. Note Esta PEP curta junho 70 põr e o abaixo dela foram abertos quando o Maio de 70 colocar ver acima ainda estava aberto. Mas depois de escrever estes dois novos Coloca em 5 9 e 5 13, respectivamente, eu fechei o maio de 70 colocar uma semana ou assim cedo, bloqueio na maioria do ganho potencial para que o comércio em um período abreviado de 15 dias holding. Re esta posição, eu escrevi este junho 70 colocar Em 5 9 para um prêmio inicial de 145 25 1 56 contrato. Em 5 9, o preço de ação de PEP negociou entre 69 48-69 98 Por 5 23, PEP tinha escalado para trás acima de 70 e negociou entre 70 78-71 34, e eu Foi um pouco nervoso sobre o mercado em geral, quando eu decidi fechar o comércio cedo para um lucro rápido. Custou 187 49 para fechar tanto curto coloca para esta entrada ea entrada que se segue abaixo 0 88 contrato Dividindo esse montante por dois, Eu gravei o custo líquido nesta posição de put único em 93 74 para uma reserva de prémio líquido de 51 51 em um período de detenção de 14 dias.1 PEP JUN 18 2011 70 PUT. See comércio acima eu abri este segundo PEP curto junho de colocar em 5 12 quando o preço das ações negociadas entre 69 96 e 71 05 I inicialmente recebeu um pagamento de prêmio de 91 25 1 02 contrato menos commissions. W Quando eu encerrei ambos os 70 curto PEP junho coloca em 0 88 por contrato, custou um total de 187 49 para fechar todo o comércio I deduzida metade desse montante e registrou uma perda marginal marginal de 2 50 nesta parte do comércio 91 25 menos 93 75. No conjunto, no entanto, as poupanças de 2 de Junho foram rentáveis ​​em algum lugar perto de uma taxa de retorno anualizada de cerca de 10 no período de detenção de 9-14 dias.2 PEP JUNHO 18 2011 70 PUTS. I basicamente re - abriu a 2 PEP curto junho 70 coloca em 5 27 que eu tinha fechado apenas quatro dias antes O estoque negociado entre 70 28 e 71 03 eu esperava que o estoque para o comércio menor, mas didn t e recebi um total de 154 50 I Escreveu o puts em 0 83 contrato, ou 0 05 contrato menos do que eu d fechado a posição de 4 dias mais cedo. Tenho muita sorte no tempo meus comércios o outubro anterior ver as duas primeiras entradas acima, mas claramente eu teria sido melhor Não fechando o 2 de junho de 70 coloca early. And em 6 13, com cerca de 4 dias de negociação restante até que o puts expirou, e t Ele estoque de negociação entre 68 62 e 69 32, eu rolou o 2 junho 70 coloca a julho. A maneira que eu calculo retornos reservados é que eu subtrair o custo de rolamento do novo prémio recebido por um prémio líquido recebido designação ver comércio abaixo Então, Significa que mesmo que este comércio estava no dinheiro e custou mais para fechar do que eu recebi quando eu comecei o comércio, eu considero o rendimento calculado de 154 49 durante um período de espera de 17 dias, que converte a uma taxa anualizada 23 69.2 PEP JUL 16 2011 70 PUTS. On 6 13, com PEP negociação entre 68 62 e 69 32, eu rolei o meu PEP 2 curto 70 de junho coloca a julho 70 coloca Eu comprei de volta o contrato de junho de 70 1 06 e vendeu o 70 de julho coloca 1 66 contrato para um crédito premium líquido de 107 - 213 50 320 50,2 PEP 20 de agosto de 2011 70 PUTS. This é onde ele pode começar a ficar um pouco confuso Essas 4 longas puts foram realmente parte de um touro colocar propagação eu abri em 7 18. Eu vendi 4 ago 2011 65 põe 0 54 contrato e comprei estes 4 ago 2011 62 50 põe 0 26 contrato para um prêmio líquido De 96 00.O 7 18, o preço da ação PEP flutuou entre 67 38 e 68 61 Uma semana depois, em 7 25, o preço da ação PEP tinha caído, e estava negociando naquele dia entre 64 27 e 65 38.O resultado líquido Foi que esses longos 62 50 puts aumentou de preço para 0 40 contrato Eu escolhi para vender o longo coloca e reservou um pequeno ganho de 40 107 custo inicial 147 preço de venda final Comprando de volta o 4 longo coloca, em seguida, mudou o restante curto 65 coloca de Um touro posto espalhado para regular desnudo coloca ver entrada de comércio abaixo. A taxa de retorno anualizada artificialmente elevada é baseada em calcular o retorno de 40 no custo inicial de 107 das put longas por apenas 7 days.4 PEP AUG 20 2011 65 PUTS. Veja a entrada de comércio acima - esta posição de 4 PEP curto Aug coloca no preço de greve 65 era originalmente parte de um spread 65-62 50 touro posto, mas quando o estoque subjacente caiu, eu vendi o 4 longo 62 50 coloca para um pequeno ganho . E como um trade off adicional, vendendo o 4 longo coloca eliminado qualquer proteção contra downside, mas eu T também aumentou o ganho potencial da parte curta do comércio deve rebound. Originally, o ganho máximo foi 96 203 prêmio recebido menos 107 pagos para as longas puts Com o longo coloca removido, o prémio líquido recebido aqui retorna a 203 , Que é o que eu registrei como renda registrada em 8 11 quando o PEP negociou em uma escala diária volátil de 60 41 - 63 59 e eu rolou estes agosto curto 65 põr a curto Sept 65 põr veja dois comércios below.2 PEP SEP 17 2011 70 PUTS. One mais rolo em 2 curto 70 coloca Em 8 10, com PEP negociação todo o caminho até o 60 10 - 62 89 intervalo, fiquei agradavelmente surpreendido que eu poderia realmente fazer um straight roll out um mês para a mesma greve Preço e ainda gerar um decente prémio líquido. Este coincidiu com alguns bastante volátil 500 pontos de variação intraday no DJIA para que os níveis de prémio foram extremamente elevados. Eu comprei de volta o 2 ago 70 coloca 8 93 contrato para um custo total de 1787 50 e escreveu 2 novos setembro 70 coloca 9 45 contrato para um montante de prêmio de 1878 47, ou um novo crédito líquido de 90 97.On 9 6 com PEP ainda essencialmente negociação no 60s baixo 61 52-62 58 neste dia, eu fiz um outro ajuste de comércio importante, a fim de reduzir o preço de exercício nestes 2 curto Coloca a partir do preço de exercício 70 para 67 50 ver duas entradas comerciais below.3 PEP SET 17 2011 65 PUTS. Options são sempre sobre trade offs. This posição foi o resultado de um rolo, mas com uma torção que eu usei para abaixar o meu global Risco Em vez de simplesmente rolar o meu no dinheiro curto PEP agosto 65 coloca para setembro de 65 coloca, eu realmente usei o tempo decaimento vantagem para reduzir o número de curtos coloca de 4 para 3.Here s o que parecia que eu comprei de volta 4 curto Ago 65 coloca para um custo total de 1084 99 3 2 66 1 2 74 e, em seguida, reescreveu 3 Sept curto 65 coloca para um 1088 73 crédito 3 3 67.Se eu teria rolado todos os 4 curtos coloca, eu teria gerado algo menos de um Adicional 400 crédito premium líquido 4 contratos um crédito líquido de 1 01 contrato menos comissões Mas porque eu também tinha 2 curto adicional 70 P O PE abre, achei mais prudente começar a reduzir o risco do que tentar maximizar o meu rendimento, o que estava basicamente na categoria de mudança frouxa neste ajuste comercial particular. Em 9 6 com o PEP ainda negociando essencialmente nos 60s baixos 61 52-62 58 neste dia, eu fiz outro ajuste comercial importante e combinado um rolo nestes, bem como a minha outra posição de 2 curto 70 coloca Basicamente, eu comprei de volta o 2 coloca na greve 70 e estes 3 coloca no 65 Greve, e reescreveu 5 curto outubro coloca na greve 67 50 para um crédito líquido total de 304 45 ver entrada de comércio abaixo.5 PEP OUTUBRO 22 2011 67 50 PUTS. More trade offs - aqui eu rolou 2 setembro 70 short puts e 3 de setembro 65 short puts em 5 Oct 67 50 short coloca para um crédito líquido de 304 45 Trade off aqui é que eu baixei o preço de exercício em 70 coloca a 67 50, mas para fazê-lo, eu subi o preço de exercício no 65 Coloca a 67 50 também. Mas eu também gerou um adicional de 300 no prémio líquido, embora esta foi realmente alcançar D pelo aumento médio global no preço de exercício - 2 caíram, 3 subiram No dia do rolo 9 6 2011 PEP negociados na faixa de 61 10- 61 49.8 PEP NOV 19 2011 65 PUTS. When você está gerenciando um no dinheiro Naked colocar posição, há apenas duas maneiras de reduzir os riscos através de rolamento - quer através da redução do número de colocações em circulação ou pela redução do preço de exercício sobre esses put. In neste caso, depois de obter todas as minhas curtas curto coloca no 67 preço de exercício 50 , Optei por fazer o que era necessário para reduzir ainda mais o preço de exercício de 65 e ainda gerar um crédito líquido no rolo. A fim de conseguir isso, eu aumentei o número de postos nus na posição de 5 todo o caminho para 8 Na superfície, você poderia argumentar que eu significativamente aumentou o meu risco, porque enquanto antes eu tinha sido potencialmente no gancho para 33.750 de ações 500 ações 67 50, este comércio aumentou a minha responsabilidade potencial para 52.000 800 partes 65. Ainda, eu acredito que isso Foi uma boa jogada, e que a redução do preço de Entalhe completo de 67 50 a 65 era um ajuste muito bom Muito de minha confiança derivou da natureza da qualidade do negócio subjacente PEP é um negócio da classe do mundo e quando era definida fora do favor durante estes últimos meses, o modelo de negócio é ainda Som e é uma empresa que estou confiante vai continuar a gerar lucros consistentes e crescentes durante décadas. Se eu didn t ter confiança a longo prazo na empresa, não há nenhuma maneira eu estaria adicionando curto coloca ou, na verdade, dobrando para baixo Sobre o comércio e espero, eu wouldn t ter iniciado qualquer tipo de comércio sobre uma empresa para começar com No dia do ajuste de rolo 11 10 11, PEP negociados em uma gama de 62 29- 63 26,7 PEP DEC 17 2011 65 PUTS . Depois de baixar o preço de exercício no meu destacado PEP nua coloca de 67 50 para 65 e aumentando o número de 5 para 8 no último rolo, eu rolou novamente em 11 10 2011 PEP negociados em uma faixa de 62 29- 63 26 naquele dia Isso ocorreu cerca de uma semana antes da expiração de novembro. Usar o preço da ação tinha finalmente começou a subir, eu achei que eu era capaz de rolar para dezembro, diminuir o número de colocações pendentes de 8 para 7, e ainda manter um crédito líquido Basicamente me custou 2096 10 para fechar o 8 Nov 65 coloca e eu coletei 2329 62 para escrever o 7 Dec 65 puts. UPDATE PEP fechado na expiração de novembro 63 89 Em retrospectiva, eu teria sido dramaticamente melhor se eu tivesse mantido fora fazendo este rolo até o último dia do ciclo de expiração Em vez de fazê-lo uma semana antes, como eu fiz. Isso realmente ilustra o poder da aceleração do tempo decadência no final da vida útil de uma opção que eu poderia ter rolado para 65 de dezembro, ficou essencialmente plana sobre o prémio, e na verdade reduziu o número de Naked coloca de 8 todo o caminho para baixo para 4 Ou eu poderia ter até mesmo baixou todos os 8 do novembro desnuda coloca a partir do 65 strke para o 62 50 greve em dezembro, enquanto basicamente permanecendo plana sobre o novo prémio líquido. Obviamente, eu gostaria de ter Agora, mas o raciocínio para a minha Decisão de uma semana ou mais anteriormente foi que foi a primeira oportunidade que eu vi para reduzir o número de curtos curto coloca Os mercados dos EUA têm sido muito volátil nos últimos meses e no curto prazo eu poderia ver o preço da ação PEP tão facilmente declínio Como aumento Eu não queria me encontrar em uma situação no final do ciclo de novembro, onde PEP estava negociando em ou abaixo de 60 partes comigo sentado em um monte de curto coloca no 65 strke.5 PEP JAN 21 2012 65 PUTS. Desta vez, eu segurei para a posição anterior dezembro de 2011 muito mais tempo antes de rolling. Although para o ciclo de dezembro de 2011 PEP terminou 64 partes 85, o estoque realmente fechado 65 19 partes uma semana antes, bem como superando o nível 65 em um intraday Base em 3 dos últimos 5 dias de negociação do ciclo de expiração de dezembro. Na quinta-feira 12 15 2011, o dia antes do último dia de negociação do ciclo e com a negociação de ações em um intervalo entre 63 94 e 65 10, eu era capaz de Roll da greve de Dezembro de 2011 65 para o Janu Reduzir o número de pendentes PEP pêlo de 7 para 5, e ainda gerar um novo prêmio líquido de 400 85 que, projetada para fora em todo o período de espera de 37 dias até a expiração de janeiro, equiparada a uma taxa anualizada 12 17 De retorno com base no capital suposto em risco de 32.500, ou 500 partes de PEP na greve 65. Incluindo comissões, me custou um total de 225 33 para fechar o 7 de dezembro coloca e recebi 626 18 em novo prémio por escrito O 5 de janeiro PEP 65 puts. Could eu fiz um pouco melhor sobre o tempo Claro - o momento ideal para rolar provavelmente teria sido sexta-feira de manhã, quando o estoque abriu 65 28 e negociados tão elevados como 65 40 antes de puxar para trás e fechar em 64 71 Este é um ótimo exemplo de como o mais próximo de seu preço de exercício que uma ação termina o ciclo de expiração em, os rolos futuro mais lucrativo e flexível tornam-se. UPDATE Em 12 30 2011, o último dia de negociação do ano com PEP negociação em um Intervalo entre 66 24- 66 69, eu encerrei este tr Ade cedo um descritivo irônico para ter certeza considerando quanto tempo eu tenho sido rolando e ajustando eu fechado o comércio por um par de razões. A razão principal foi encontrar uma maneira de encerrar este exemplo em um bom ponto de parada cronológica ou seja, o fim Do ano E eu estava alos dispostos a fechar o comércio quase três semanas mais cedo, porque a renda líquida final final que eu acabei reserva resultou em uma taxa anualizada ligeiramente superior 14 38 do que segurá-lo para todo o período teria produzido. E em segundo lugar , Este tem sido um comércio duro e longo, especialmente quando você considera que eu originalmente tinha 2 coloca curto na greve 70 Embora, eu tenho sido capaz de manter prémios net premium mês após mês, mesmo que eu trabalhei para reduzir os preços de exercício em Os rolos que às vezes exigia que eu expandir o número total de puts curtas, ainda é agradável do ponto de vista psicológico para recuar, a vitória reivindicação, e sei que eu finalmente tenho exposição zero sobre o comércio e que eu também reservado 73 no processo. E finalmente, este último comércio demonstra o quão rapidamente um comércio subaquático pode inverter-se se quando o preço da ação finalmente negocia perto do preço de exercício Uma vez que as puts estão no dinheiro ou perto dele se a ação rebotes ou você tem Para reduzir o preço de exercício em rolos-se o comércio realmente começa a trabalhar em seu favor Neste exemplo, eu era capaz de gerar retornos substancialmente mais altos, reduzindo ao mesmo tempo o risco global, ou seja, reduzindo o número de puts curtas no trade. Summary de opções de opção PEP. Os exemplos de negociação de opções acima são uma ótima ilustração de como o comércio de opções, quando usado conservadoramente, metodicamente, em conjunto com empresas de alta qualidade, e tudo sem entrar em pânico quando as coisas parecem ir no caminho errado, ainda pode gerar retornos lucrativos, Aparentemente vai contra você e até mesmo como eu não consegui fazer sempre os melhores ajustes em retrospectiva. No final de 2011, o comércio estava em muito melhor forma do que era ov Mas ao longo destas séries de negócios, e apesar dos desafios e tecnicamente estarem submersos na maior parte do tempo, eu ainda era capaz de gerar 2344 73 de renda registrada no período de negociação de aproximadamente 8 meses detalhado na tabela acima da Primeiro comércio para o último foi de cerca de 15 meses, mas lembre-se que eu não tinha nenhuma opção PEP postions abertas em todos de meados de setembro de 2010 até o final de abril 2011pare meus resultados desde setembro de 2010 para o hipotético investidor que comprou ações naquela época No final de 2011, o preço da ação era essencialmente estável. A única renda que ele ou ela teria visto teria sido na forma de dividendos. Em contraste, o 2344 73 da renda registrada eu recebi traduziria em aproximadamente 36 ações livres de PEP Assumindo um preço de 65 ações deveria eu optar por comprar ações neste momento No pagamento do dividendo atual que equivaleria a 74 16 em dividendos anuais. Don t olhar para o pequeno número - olhar para o implicati enorme Ons por trás desse número pequeno que 74 16 em dividendos anuais teriam uma base de custo zero - que teria custado absolutamente nada Em efeito, seria a renda fabricada fora do ar. E o que acontece quando você multiplicar o acima sobre uma carteira completa e Ao longo de uma vida inteira de investir Você vê agora por que eu sou tão otimista sobre o futuro. Estes PEP Trades Going Forward. Although eu fechou o rolo final desta seqüência de comércios no início de 2011, em 2012, eu continuo a escrever Novas colocações em PEP e eu continuo a reservar renda adicional de prêmio. Independentemente dos zigs aqui e os zags lá, eu permaneço confiante que eu sempre será capaz de satisfazer um dos dois objetivos - continuar a gerar renda adicional prémio reservado ou se o Opções de comércio de dinheiro, continuar a baixar o preço de exercício em futuros comércios de rolamento até o curto coloca eventualmente expirar sem valor, em que ponto eu posso então escrever novos negócios a um preço de exercício mais vantajoso e, posteriormente, gêneros Te níveis muito mais elevados de renda de prêmio. Não importa o que, eu espero sair à frente dos investidores que simplesmente compraram no mercado aberto E a renda de prémio que eu recebi e vou continuar a receber no futuro me oferece muitas opções vantajosas - a partir de Comprando X quantidade de ações livres correspondentes ao prémio líquido recebido até à data, permitindo-me definir o montante exacto de um desconto em X mumber de ações que eu escolhi comprar até mesmo mantendo o montante total do prémio como renda pessoal. Finalmente, lembre-se que o Acima é o que eu considero um exemplo pior caso de Investimento alavancado Que outro sistema ou abordagem permite que você gere esse tipo de retorno, mesmo quando você er wrong. That s porque quando você se concentrar em apenas as empresas de alta qualidade na minha opinião, a desvantagem é Significativamente limitado, porque mesmo em mercados voláteis e em declínio, o preço das ações em empresas de alta qualidade diminui menos e rebotes mais rapidamente do que a maioria das outras escolhas médias do mercado. Ret Urna do Leveraged Investir Opção Trading Exemplos para Opções Trading Education. Return de Leveraged Investir Opção Trading Exemplos para Opção Strategies. Return Ajuste Estratégia Great Trading Strategies Home Page. What são Estratégias Táticas. Tactical Strategies abrangem várias estratégias distintas, incluindo global macro, CTA, FX, commodities e volatilidade - programas de negociação O tema comum é a sua fonte de diversificação e seu potencial para gerar retornos que não estão correlacionados com os principais investimentos de capital e renda fixa De acordo com vários levantamentos, estimava-se que havia aproximadamente 2 6 trilhões de alternativas totais Ativos em todo o mundo em 2013-2014 e mais de 325 bilhões em ativos de futuros gerenciados ou seja, que inclui CTAs, gerentes de FX, gerentes de commodities Adicionando Global Macro programas para este universo aumenta o total de ativos alocados para Estratégias Táticas a um valor mais próximo de 600 bilhões. Estratégias táticas. Muitos programas de estratégia são p ESTRATÉGIAS ESTRATÉGIAS MACROS. As estratégias macro quantitativas baseiam-se em modelos quantitativos que se baseiam em fatores macroeconômicos - incluindo oferta e demanda, fluxos de ativos globais e fatores geopolíticos globais - para Prever os movimentos de preços em vários mercados, predominantemente os mercados globais de ações, de renda fixa e FX. OPÇÕES ESTRATÉGIAS DE VOLATILIDADE. Opções e métodos de negociação de volatilidade explorar movimentos em outra dimensão que não a volatilidade de preço Os gestores neste setor conseguem isso através da negociação de contratos de opções e spreads Posições para capitalizar em determinados tipos de movimento, tanto em volatilidade e preço, ou contratos de futuros sobre volatilidade implícita. Estratégias de curto prazo de negociação são estratégias em que as posições são apenas realizadas por um período que varia de dentro de um único dia a duas semanas Geralmente, a curto prazo Negociação pode consistir em técnicas de reversão de média de contra-tendência ou técnicas de tendência seguintes. Esses programas podem negociar moedas estabelecidas como dólar americano e euro, ou moedas emergentes como o peso mexicano ou rand sul-africano. Esta categoria engloba vários estilos de câmbio. Negociação de divisas, incluindo uma abordagem macro fundamental, uma abordagem técnica ou uma abordagem de carry trade. ESTRATÉGIAS DE MATERIAIS FUNDAMENTAIS. Essas estratégias são geralmente comércio de um ponto de vista discricionário baseado em fundamentos de mercado, onde o gerente analisa os fatores econômicos subjacentes de um mercado Baseada na experiência do gerente e sua equipe de pesquisa. Tais estratégias se especializam em setores ou mercados específicos. Por exemplo, um comerciante agrícola fundamental pode tomar uma posição no trigo com base na área cultivada, chuva e outros fatores de oferta versus demanda. STRATEGIES. Systematic Macro Trend programas de comércio com base em um objeto Tais abordagens mecânicas assumem que alguns negócios não serão bem sucedidos, mas o comerciante aceita esses contratempos na esperança de que o sistema geralmente será capaz de capturar grandes tendências. Global Macro Strategies. Global gerentes macro empregam fatores macroeconômicos - incluindo oferta e demanda, fluxos de ativos globais e fatores geopolíticos globais - para prever os movimentos de preços em vários mercados, predominantemente os mercados de ações, renda fixa e FX globais. O investidor pode capitalizar a recessão de um país através da venda a descoberto de títulos de um país ou de um mercado de acções utilizando contratos de futuros ou derivados.